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| 基于Monte Carlo的多目标投资组合优化 | |
| 引用本文： | 蒋晓蓝,蔡向高.基于Monte Carlo的多目标投资组合优化[J].科技咨询导报,2013(19). |
| 作者姓名： | 蒋晓蓝 蔡向高 |
| 作者单位： | 1. 中山大学信息科学与技术学院 2. 中山大学资讯管理学院 广东广州510006 |
| 摘 要： | 金融工程领域中,投资组合优化是一个核心课题.该文说明了如何均匀随机数产生随机权重向量的方法,从而实现了基于蒙特卡罗的多目标投资组合优化模型.实验结果表明,相比均值-方差优化模型,蒙特卡罗方法还可以在一定的收益和方差下,对其它计量指标进行优化. |
| 关 键 词： | 投资组合优化 蒙特卡罗 随机权重向量 |
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