| 向量ARFIMA模型基于独立成分分析的协整研究 |
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| 引用本文： | 李松臣,张世英.向量ARFIMA模型基于独立成分分析的协整研究[J].南开大学学报,2007,40(5):40-45. |
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| 作者姓名： | 李松臣 张世英 |
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| 作者单位： | [1]深圳大学数学与计算机科学学院,广东深圳518060 [2]天津大学理学院,天津300072 [3]天津大学系统工程研究所,天津300072 |
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| 摘 要： | 定义了向量ARFRIM(VARFIMA)模型的一般形式及这种定义上协整的概念并给出了VARFIMA的线性组合具有ARMA表达式的一个充分必要条件.接着基于独立成分分析的方法讨论了协整的存在性,给出了VARFIMA模型存在协整的充分必要条件,并考虑了几种特殊情形.最后讨论了协整向量及协整向量空间的结构.
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| 关 键 词： | 向量ARFIMA模型 协整 独立成分分析 协整向量 vector ARFIMA model cointegration independent components analysis cointegrating vector 向量空间 ARFIMA 模型基 独立成分分析 协整研究 Analysis Components Independent Based Model Vector General Research structure vector space special cases necessary condition existence independent |
| 文章编号： | 0465-7942（2007）05-0040-06 |
| 收稿时间： | 2005-10-26 |
| 修稿时间： | 2005年10月26 |
Cointegration Research of a General Vector ARFIMA Model Based on Independent Components Analysis |
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| Li Songchen,Zhang Shiying.Cointegration Research of a General Vector ARFIMA Model Based on Independent Components Analysis[J].Acta Scientiarum Naturalium University Nankaiensis,2007,40(5):40-45. |
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| Authors: | Li Songchen Zhang Shiying |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | vector ARFIMA model cointegration independent components analysis cointegrating vector |
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