| 带有分红和借贷过程的比例再保险最佳控制模型之推广 |
| |
| 引用本文： | 满讲义,刘坤会.带有分红和借贷过程的比例再保险最佳控制模型之推广[J].北京交通大学学报(自然科学版),2005,29(3):29-32. |
| |
| 作者姓名： | 满讲义 刘坤会 |
| |
| 作者单位： | 北京交通大学,理学院,北京,100044;北京交通大学,理学院,北京,100044 |
| |
| 摘 要： | 考虑一类带有分红过程和借贷过程的比例再保险模型,为推广其应用,将其费用函数进行了推广,利用随机分析中的最佳控制理论,针对不同的参数得出了不同情形下的最佳控制策略及相应的最大回报函数.
|
| 关 键 词： | 分红过程 借贷过程 最佳控制策略 回报函数 |
| 文章编号： | 1673-0291(2005)03-0029-04 |
| 修稿时间： | 2004年4月15日 |
Extension of Optimal Control Model for Proportional Reinsurance with Dividend and Borrowing Process |
| |
| MAN Jian-yi,LIU Kun-hui.Extension of Optimal Control Model for Proportional Reinsurance with Dividend and Borrowing Process[J].JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY,2005,29(3):29-32. |
| |
| Authors: | MAN Jian-yi LIU Kun-hui |
| |
| Abstract: | Considering a class of proportional reinsurance model with dividend process and borrowing process, we modify the cost function in order to extending it's application. By using the optimal control policy of stochastic analysis, the optimal control policies and the corresponding maximal return function are obtained for different parameters. |
| |
| Keywords: | dividend process borrowing process optimal control policy return function |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
