| 证券组合投资决策的两种最优化方法 |
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| 引用本文： | 刘星 杨秀苔. 证券组合投资决策的两种最优化方法[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 1996, 19(1): 79-84 |
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| 作者姓名： | 刘星 杨秀苔 |
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| 作者单位： | 重庆大学工商管理学院 |
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| 基金项目： | 国家教委留学回国人员基金 |
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| 摘 要： | 在介绍证券组合投资的基本理论和计算方法的基础上，提出了一种采用效用函数寻找证券组合的决策模型；然后，将此模型与条件极值优化模型作比较分析，结果表明这种新的模型在一定条件下更有效。
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| 关 键 词： | 证券组合 投资决策 最佳化 |
Two Optimization Methods for Portfolio Investment Decision |
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| Liu Xing,Yang Xiutai. Two Optimization Methods for Portfolio Investment Decision[J]. Journal of Chongqing University(Natural Science Edition), 1996, 19(1): 79-84 |
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| Authors: | Liu Xing Yang Xiutai |
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| Affiliation: | Liu Xing; Yang Xiutai |
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| Abstract: | On the basis of introducing some fundamental theories and computational methods of portfolio investment, this paper derives a decision model for searching optimal portfolio with the utility function. Then,after comparing the new model with the conditional extreme optimization model,which has been usually considered by people,the result shows the new model would be more efficient under certain conditions. |
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| Keywords: | s: portfolio investment decision the optimization method |
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