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| 随机波动率跳扩散模型的期权定价 | |
| 作者单位： | ;1.娄底职业技术学院财经贸易系 |
| 摘 要： | 在赫斯顿、贝特、约翰内斯和波尔森等提出的资产价格模型的基础上,给出了一个均值回复平方根的跳扩散过程模型,并通过Dynkin公式,得到了期权价值所满足的PDE方程,进一步得到解析解,并利用风险中性概率P1,P2所满足的微分方程进行验证,最后指出可通过特征函数的逆变换来计算解析解.这个解对跳扩散期权定价有重要的作用,为进一步研究此类期权定价的性质有一定的应用价值. |
| 关 键 词： | 跳扩散模型 随机波动率 特征函数 看跌期权 风险中性概率 |
Stochastic Volatility Jump Diffusion Model for Option Pricing |
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