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| 带随机利率的离散时间风险模型的破产概率 | |
| 作者单位： | ;1.江苏理工学院商学院;2.杭州师范大学数学系 |
| 摘 要： | 考虑带随机利率的离散时间风险模型的破产概率.所考虑的模型又称为期初应付年金风险模型.在该模型下,当索赔分布分别属于D∩L族、广义正则变化重尾分布族和正则变化重尾分布族时,得到了破产概率的渐近表达式. |
| 关 键 词： | 渐近性 破产概率 随机利率 |
Ruin Probability of a Discrete Time Risk Model under Stochastic Rates of Interest |
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