| 基于EGARCH模型的商业银行股票波动分析 |
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| 引用本文： | 张志芹,姜伟,杨春鹏. 基于EGARCH模型的商业银行股票波动分析[J]. 青岛大学学报(自然科学版), 2012, 0(4): 91-94 |
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| 作者姓名： | 张志芹 姜伟 杨春鹏 |
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| 作者单位： | 青岛大学经济学院;华南理工大学 |
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| 摘 要： | 使用GARCH、EGARCH模型,对中国商业银行类股票波动进行了分析。将其与上证综合指数进行比较,结果表明:中国商业银行类股票波动性高,其收益率序列具有异方差性、波动的持续性和非对称性。
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| 关 键 词： | 商业银行股票 EGARCH 波动 持续性 |
Stock Fluctuation Analysis of Commercial Banks Based on EGARCH Model |
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| ZHANG Zhi-qin,JIANG Wei,YANG Chun-peng. Stock Fluctuation Analysis of Commercial Banks Based on EGARCH Model[J]. Journal of Qingdao University(Natural Science Edition), 2012, 0(4): 91-94 |
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| Authors: | ZHANG Zhi-qin JIANG Wei YANG Chun-peng |
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| Affiliation: | 1.College of Economics;Qingdao University,Qingdao 266071 China; 2.South China University of Technology,Guangzhou 510006,China) |
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| Abstract: | |
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