| 我国国债收益率波动的Padé逼近模型研究 |
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| 引用本文： | 庄新田,黄玮强.我国国债收益率波动的Padé逼近模型研究[J].系统工程学报,2008,23(1):106-110. |
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| 作者姓名： | 庄新田 黄玮强 |
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| 作者单位： | 东北大学工商管理学院,辽宁,沈阳,110004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70371062). |
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| 摘 要： | 利用Padé逼近模型,研究我国国债收益率的变动规律.在分析国债日收益率分布特性的基础上,运用Hill估计器通过检验分布的尾部特征,发现收益率服从负幂律分布.根据计算的Pareto指数,选定的Padé逼近模型为P0,4]模型.运用该模型对我国不同到期期限国债收益率的检验发现,该模型可以较好地拟合各种期限国债的收益率波动.
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| 关 键 词： | 国债收益率 期限结构 Padé逼近 国债收益率 收益率波动 逼近模型 研究 volatility return rate Study 拟合 期限 指数 Pareto 计算 负幂律分布 发现 特征 尾部 检验 估计器 Hill 运用 |
| 文章编号： | 1000-5781(2008)01-0106-05 |
| 修稿时间： | 2005年11月14 |
Study on return rate volatility of treasury bonds in China with padé approximants |
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| ZHUANG Xin-tian,HUANG Wei-qiang.Study on return rate volatility of treasury bonds in China with padé approximants[J].Journal of Systems Engineering,2008,23(1):106-110. |
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| Authors: | ZHUANG Xin-tian HUANG Wei-qiang |
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