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| 基于ARIMA模型的黄金价格实证分析 | |
| 引用本文： | 鲁思瑶,徐美萍.基于ARIMA模型的黄金价格实证分析[J].西南民族学院学报(自然科学版),2015(2):260-264. |
| 作者姓名： | 鲁思瑶 徐美萍 |
| 作者单位： | 北京工商大学理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(61304155);北京市委组织部优秀人才项目(2012D005003000005);北京工商大学研究生部促进人才培养综合改革项目(19005428069) |
| 摘 要： | 本研究以2011年10月至2014年2月的上海黄金交易所黄金Au100g每日的加权平均价为例,以时间序列的相关理论为基础,建立ARIMA(2,1,0)模型对黄金价格的走势进行实证分析,并对2014年3月至2014年5月的数据进行短期预测.实验结果表明,ARIMA(2,1,0)模型能够比较准确地刻画黄金价格的动态走势,这为中国黄金投资者更好地预测黄金市场的行情提供了一个可行的方法,也为他们理性地投资黄金提供了一个理论依据. |
| 关 键 词： | 黄金 时间序列 ARIMA模型 短期预测 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |