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| 浮动执行价格几何平均亚式期权的定价 | |
| 作者姓名： | 许阳 罗旭 段白杨 |
| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院 |
| 基金项目： | 国家级大学生创新训练项目(编号201210363222) |
| 摘 要： | 假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。 |
| 关 键 词： | 亚式期权 几何平均 浮动执行价格 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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