| 基于R/S分析的中国股票市场分形特征研究 |
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| 引用本文： | 范英,魏一鸣.基于R/S分析的中国股票市场分形特征研究[J].系统工程,2004,22(11):46-51. |
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| 作者姓名： | 范英 魏一鸣 |
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| 作者单位： | 中国科学院,科技政策与管理科学研究所,北京,100080 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目
中国科学院自然科学与社会科学交叉研究中心资助项目 |
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| 摘 要： | 讨论分析时间序列分形性质的重标极差(R／S)方法，对中国股票市场的分形特征进行研究。通过分析深圳和上海两个股票市场在不同时间标度下的收益率序列的Hurst指数和平均循环长度，得到两个市场是分形市场、更大的时间标度能更清晰地表现出市场的趋势的结论。
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| 关 键 词： | 重标极差 Hurst指数 分形 收益率 |
| 文章编号： | 1001-4098(2004)11-0046-06 |
R/S Analysis Based Study on Fractals in China's Stock Markets |
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| FAN Ying,WEI Yi-ming.R/S Analysis Based Study on Fractals in China''''s Stock Markets[J].Systems Engineering,2004,22(11):46-51. |
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| Authors: | FAN Ying WEI Yi-ming |
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| Abstract: | This paper discusses the Re-scale approach for analysis the fractal characteristic of time series, which is applied to the analysis of China's stock markets. Based on the comparison of Hurst exponent and the length of average cycle of the returns in different time scales, it leads to the following results: these two markets are fractal markets, bigger time scale clearer trend will be displayed in China's stock markets. |
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| Keywords: | Re-scale Hurst Exponent Fractals Return |
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