| 投资组合分散风险能力的度量及应用 |
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| 引用本文： | 王俊,周煦,叶中行.投资组合分散风险能力的度量及应用[J].宁夏大学学报(自然科学版),2004,25(2):134-137. |
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| 作者姓名： | 王俊 周煦 叶中行 |
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| 作者单位： | 1. 上海交通大学,数学系,上海,200030
2. 上海交通大学,数学系,上海,200030;上海交通大学,现代金融研究中心,上海,200030 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (10 1710 6 6 )，上海市科委重点基金资助项目 (0 2DJ14 0 6 3) |
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| 摘 要： | 用信息论中熵的概念度量投资组合对风险的分散能力，提出了最大熵和最大广义熵投资组合的概念，并与Markowitz的均值一方差理论进行了比较，同时做了数值模拟。表明了熵投资组合的可行性。
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| 关 键 词： | 最优投资组合 风险度量 熵 广义熵 |
| 文章编号： | 0253-2328(2004)02-0134-04 |
| 修稿时间： | 2003年7月19日 |
A Measure of Risk Diversity for Portfolio and It's Application |
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| Wang Jun,Zhou Xu,Ye Zhongxing.A Measure of Risk Diversity for Portfolio and It''''s Application[J].Journal of Ningxia University(Natural Science Edition),2004,25(2):134-137. |
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| Authors: | Wang Jun Zhou Xu Ye Zhongxing |
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| Institution: | Wang Jun~1,Zhou Xu~1,Ye Zhongxing~ |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | optimal portfolio risk measurement entropy generalized entropy |
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