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| Ｅ—Ｓh风险下的证券组合投资多目标决策模型 | |
| 引用本文： | 何宜庆,王浣尘,王芸,龚薇. Ｅ—Ｓh风险下的证券组合投资多目标决策模型[J]. 系统工程学报, 2001, 16(1): 66-71 |
| 作者姓名： | 何宜庆 王浣尘 王芸 龚薇 |
| 作者单位： | 1. 上海交通大学安泰管理学院, 2. 华东交通大学经济管理学院, 3. 南昌大学决策科学系 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（79860002）；江西省自然科学基金资助项目（9911023）；南昌大学科研基金资助项目 |
| 摘 要： | 从Ｅ－Ｓh风险的角度建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下的证券组合投资多目标决策模型，同时给出了计算最优投资比例系统的方法。 |
| 关 键 词： | E－Sh风险 多目标决策模型 偏好加权系数法 证券组合投资 金融 |
| 文章编号： | 1000-5781(2001)01-0066-06 |
| 修稿时间： | 2000-01-19 |
Multiple objectivedecision-making model for portfolio investment under the E-Sh risk measure |
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| HE Yi qing ,WANG Huan chen ,WANG Yun ,GONG Wei. Multiple objectivedecision-making model for portfolio investment under the E-Sh risk measure[J]. Journal of Systems Engineering, 2001, 16(1): 66-71 | |
| Authors: | HE Yi qing WANG Huan chen WANG Yun GONG Wei |
| Affiliation: | HE Yi qing 1,WANG Huan chen 1,WANG Yun 2,GONG Wei 3 |
| Abstract: | In this paper from the point of view of E Sh risk, we set up and study the multi objective decision making model for portfolio investment while short selling being allowed or not. Meanwhile, the method for calculating optimal weighted investment coefficient is given. |
| Keywords: | portfolio investment E Sh risk multi objective decision making model method of weighted coefficient of preference |
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