| 随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权 |
| |
| 引用本文： | 黄国安,邓国和.随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权[J].广西师范大学学报(自然科学版),2009,27(3). |
| |
| 作者姓名： | 黄国安 邓国和 |
| |
| 作者单位： | 广西师范大学数学科学学院,广西桂林,541004 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，广西自然科学基金资助项目 |
| |
| 摘 要： | 在股价满足一类随机波动率与双指数跳扩散组合的风险模型下,考虑了标准远期生效期权以及基于股价回报率的远期生效的定价.应用条件期望的性质及远期生效期权的收益结构,得到了该类产品价格的表达式和△对冲策略.
|
| 关 键 词： | 远期生效期权 双指数跳扩散模型 随机波动率 |
Pricing forward Start Options under a Double Exponential Jump-diffusion Model with Stochastic Volatility |
| |
| HUANG Guo-an,DENG Guo-he.Pricing forward Start Options under a Double Exponential Jump-diffusion Model with Stochastic Volatility[J].Journal of Guangxi Normal University(Natural Science Edition),2009,27(3). |
| |
| Authors: | HUANG Guo-an DENG Guo-he |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
