| 分数布朗运动环境下最优消费资产组合 |
| |
| 引用本文： | 李巧艳,薛红.分数布朗运动环境下最优消费资产组合[J].兰州理工大学学报,2008,34(1):152-155. |
| |
| 作者姓名： | 李巧艳 薛红 |
| |
| 作者单位： | 西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048 |
| |
| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金(05JK207) |
| |
| 摘 要： | 针对分数布朗运动环境下的最优消费资产组合问题,运用随机最优控制理论,在给定对数效用函数条件下,得到最优消费资产组合问题的显式解.
|
| 关 键 词： | 分数布朗运动 最优消费资产组合 效用函数 |
| 文章编号： | 1673-5196（2008）01-0152-04 |
| 收稿时间： | 2006-09-04 |
| 修稿时间： | 2006年9月4日 |
Optimal consumption and portfolio in fractional Brownian motion environment |
| |
| LI Qiao-yan,XUE Hong.Optimal consumption and portfolio in fractional Brownian motion environment[J].Journal of Lanzhou University of Technology,2008,34(1):152-155. |
| |
| Authors: | LI Qiao-yan XUE Hong |
| |
| Abstract: | Aimed at the problem of optimal consumption and portfolio in fractional Brownian motion and using stochastic optimal control theory,the explicit solutions of this problem were obtained when the logarithm utility function was given. |
| |
| Keywords: | fractional Brownian motion optimal consumption and portfolio utility function |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
