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| 一类风险模型的破产概率的拉普拉斯变换 | |
| 作者姓名： | 刘湛 王后春 |
| 摘 要： | 考虑一类带常利率且带干扰的复合Poisson风险模型的破产问题.在索赔额分布具有连续密度函数的较一般条件下,利用该模型的破产概率所满足的积分-微分方程,给出此破产概率拉普拉斯变换的显示表达式. |
| 关 键 词： | 带干扰的风险模型 利息力 布朗运动 破产概率 拉普拉斯变换 |
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