| 线性回归模型参数变点的在线监测 |
| |
| 引用本文： | 陈占寿,田铮,丁明涛.线性回归模型参数变点的在线监测[J].系统工程理论与实践,2010,30(6):1047-1054. |
| |
| 作者姓名： | 陈占寿 田铮 丁明涛 |
| |
| 作者单位： | 1. 西北工业大学,应用数学系,西安,710129
2. 西北工业大学,应用数学系,西安,710129;中国科学院,遥感研究院,国家遥感科学重点实验室,北京,100101 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，西北工业大学科技创新基金 |
| |
| 摘 要： | 在线监测金融时间序列并尽早发现变点,对减小金融风险有重要的意义. 通过引进一个窗宽参数,对线性回归模型系数变点提出了一种改进的在线监测方法,并将此方法进一步 用于模型方差变点的监测.在无变点的原假设下给出了监测统计量的渐近分布及经验临界值 表,在备择假设下证明了该方法的一致性.模拟结果表明新方法比已有的方法势高且平均运行 长度短,最后通过两组股票价格变点监测的实例, 进一步说明了该方法的有效性.
|
| 关 键 词： | 线性回归模型 变点监测 窗宽 平均运行长度 |
On-line monitoring parameter change in linear regression model |
| |
| CHEN Zhan-shou,TIAN Zheng,DING Ming-tao.On-line monitoring parameter change in linear regression model[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2010,30(6):1047-1054. |
| |
| Authors: | CHEN Zhan-shou TIAN Zheng DING Ming-tao |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《系统工程理论与实践》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《系统工程理论与实践》下载免费的PDF全文 |
|
