| 不完备市场下的财富优化 |
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| 引用本文： | 杨云锋,金浩. 不完备市场下的财富优化[J]. 江西师范大学学报(自然科学版), 2012, 0(3): 245-248 |
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| 作者姓名： | 杨云锋 金浩 |
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| 作者单位： | 西安科技大学理学院,陕西西安710054 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71103143);陕西省自然科学基金(2011JQ1016);西省科技计划(2009KRM99)资助项目 |
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| 摘 要： | 假定股票价格服从跳过程为计数过程的跳扩散过程,讨论了投资者财富的最大化问题.利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合,找到了唯一的等价鞅测度,给出了优化财富过程、价值函数及优化投资组合,将财富优化问题推广到不完备市场的条件下
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| 关 键 词： | 跳扩散过程 等价鞅测度 不完备市场 财富优化 |
The Study on Wealth Optimization in the Incomplete Market |
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| YANG Yun-feng,JIN Hao. The Study on Wealth Optimization in the Incomplete Market[J]. Journal of Jiangxi Normal University (Natural Sciences Edition), 2012, 0(3): 245-248 |
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| Authors: | YANG Yun-feng JIN Hao |
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| Affiliation: | (School of Science,Xi’an University of Science & Technology,Xi’an Shanxi 710054,China) |
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| Abstract: | Maximum of wealth under assumption that the stock price follows a diffusion with jumps is discussed.It is proved that the existence of an optimal portfolio and unique equivalent martingale measure by the stochastic analysis method.The optimal wealth,the value function and the optimal portfolio are given.The validity of the method is also extended to the incomplete market conditions. |
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| Keywords: | jump-diffusion process equivalent martingale measure incomplete financial market wealth optimization |
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