| 计量经济模型中扰动项异方差性的一种检验方法 |
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| 引用本文： | 彭作祥,庞皓.计量经济模型中扰动项异方差性的一种检验方法[J].西南师范大学学报(自然科学版),2003,28(1):58-60. |
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| 作者姓名： | 彭作祥 庞皓 |
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| 作者单位： | 1. 西南师范大学,财经系,重庆,400715;西南财经大学,统计系,成都,610074
2. 西南财经大学,统计系,成都,610074 |
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| 基金项目： | 国家社科基金(00BTJ004). |
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| 摘 要： | 困扰计量经济建模的一个重要问题是模型中随机扰动项性质的设定。传统计量模型中均假定随机扰动项为高斯白噪声，而实际经济背景和数据经常不支持这一假定。应用极值理论，通过极值指数估计量，提出了一种可行的对异方差的检验方法。
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| 关 键 词： | 计量经济模型 随机扰动项 异方差性 检验方法 极值理论 极值指数 |
| 文章编号： | 1000-5471(2003)01-0058-03 |
| 修稿时间： | 2002年4月29日 |
One Kind of Heteroscedasticity Testing Method on the Error Term in Econometric Modeling |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | heteroscedasticity extreme value theory extreme value index econometric model error term |
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