| 基于外汇汇率相关结构的多变点分析 |
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| 引用本文： | 蔡霞,贺广婷,关静,李秀敏. 基于外汇汇率相关结构的多变点分析[J]. 系统工程理论与实践, 2009, 29(3): 48-53. DOI: 10.12011/1000-6788(2009)3-48 |
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| 作者姓名： | 蔡霞 贺广婷 关静 李秀敏 |
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| 作者单位： | 1. 河北科技大学,学院,石家庄,050018
2. 天津大学,理学院,天津,300072 |
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| 基金项目： | 河北省教育厅自然科学基金，天津市哲学社会科学研究规划项目，河北科技大学校立科研基金 |
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| 摘 要： | 根据Mixed Gumbel Copula函数和广义Pareto分布, 建立了英镑和欧元两种外汇汇率之间的相关结构模型, 用变点分析方法 讨论相关结构模型中存在的动态变化, 指出这两组外汇回报率之间的相关结构的变化与重大国际金融事件的发生有着密切的联系.
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| 关 键 词： | 极值理论 Copula函数 秩相关性 变点 似然比检验 |
Multiple change-points analysis for the dependence structures of exchange rate |
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| CAI Xia,HE Guang-ting,GUAN Jing,LI Xiu-min. Multiple change-points analysis for the dependence structures of exchange rate[J]. Systems Engineering —Theory & Practice, 2009, 29(3): 48-53. DOI: 10.12011/1000-6788(2009)3-48 |
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| Authors: | CAI Xia HE Guang-ting GUAN Jing LI Xiu-min |
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