首页
|
本学科首页
官方微博
|
高级检索
全部专业
非线性科学
系统科学
学报及综合类
自然科学丛书、文集、连续性出版物
自然科学教育与普及
自然科学理论与方法论
自然科学现状及发展
自然科学研究方法
按
中文标题
英文标题
中文关键词
英文关键词
中文摘要
英文摘要
作者中文名
作者英文名
单位中文名
单位英文名
基金中文名
基金英文名
杂志中文名
杂志英文名
栏目英文名
栏目英文名
DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
检索
基于β—域的证券投资风险弱化策略
引用本文:
吴可.基于β—域的证券投资风险弱化策略[J].系统工程,1999,17(3):6-9.
作者姓名:
吴可
摘 要:
本文运用资本资产定价CAPM模型的β-系数风险测度原理,对沪市400余只股票(基金)的投资风险敏感度进行了定位,并依据β值大小和性质划分证券组合区域,提出了基于β-域的系统风险和非系统风险弱化的策略,投资组合的灵活性和有效性有望得的进一步的改善。
关 键 词:
β-域
证券投资
投资风险
股票
本文献已被
维普
等数据库收录!
设为首页
|
免责声明
|
关于勤云
|
加入收藏
Copyright
©
北京勤云科技发展有限公司
京ICP备09084417号