| 标的股票付红利的可交换债券的最优执行边界及其定价 |
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| 引用本文： | 王化群,陆允生,戴浩晖.标的股票付红利的可交换债券的最优执行边界及其定价[J].华东师范大学学报(自然科学版),2001(3):39-44. |
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| 作者姓名： | 王化群 陆允生 戴浩晖 |
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| 作者单位： | 华东师范大学数学系, |
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| 摘 要： | 该文对基于付红利股票的可交换债券进行了讨论，在可交换债券不可赎回的情况下，给出了其最优执行边界及其价格的数值求法，并讨论了红利对可交换债券价格的影响。
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| 关 键 词： | 可交换债券 期权 执行边界 股票 红利分配 价格 衍生证券 |
| 文章编号： | 1000-5641(2001)03-0039-06 |
| 修稿时间： | 1999年12月1日 |
The Optimal Exercise Boundary and the Pricing of Exchangeable Bond on Stocks with Dividends |
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| WANG Hua qun,LU Yun sheng,DAI Hao hui.The Optimal Exercise Boundary and the Pricing of Exchangeable Bond on Stocks with Dividends[J].Journal of East China Normal University(Natural Science),2001(3):39-44. |
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| Authors: | WANG Hua qun LU Yun sheng DAI Hao hui |
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| Abstract: | This article discussed an exchangeable bond on a dividend-paying stock. In the case of the exchangeable bond can not be taken back, its optimal exercise boundary and numerical computation are given. And the effects of dividends to the exchangeable bond price is discussed. |
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| Keywords: | exchangeable bond options exercise boundary |
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