| 带跳过程的广义市场的整体最优投资策略(英) |
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| 引用本文： | 许之彦. 带跳过程的广义市场的整体最优投资策略(英)[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2004, 2004(2): 37-42 |
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| 作者姓名： | 许之彦 |
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| 作者单位： | 华东师范大学统计系,上海,200062 |
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| 摘 要： | 作者将严加安等的带一个跳过程的整体最优策略的结果，推广到一个广义的市场，该市场具有多个跳过程、多个风险资产.给出了该市场下整体最优投资策略存在的一个充分条件.
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| 关 键 词： | 带跳的扩散过程 半鞅 整体最优投资策略 带跳的扩散过程 半鞅 整体最优投资策略 |
| 收稿时间： | 2002-09-25 |
| 修稿时间： | 2003-06-13 |
The Growth Optimal Portfolio in a General Market Driven by Jump-diffusion Processes |
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| XU Zhi-yan. The Growth Optimal Portfolio in a General Market Driven by Jump-diffusion Processes[J]. Journal of East China Normal University(Natural Science), 2004, 2004(2): 37-42 |
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| Authors: | XU Zhi-yan |
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| Affiliation: | Department of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, China |
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| Abstract: | In this paper, We generalize the results of Yan et al results on the growth optimal portfolio in a market driven by jump-diffusion processes with multi-risky assets. Sufficient conditions for existence of growth optimal portfolio in this case were given. |
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| Keywords: | jump diffusion semimartingale growth optimal portfolio |
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