| 汇率的混合经典脉冲控制--非对称因素和多边关系因素 |
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| 引用本文： | 赵卫花,秦成林,李华.汇率的混合经典脉冲控制--非对称因素和多边关系因素[J].上海大学学报(自然科学版),2002,8(6):557-561. |
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| 作者姓名： | 赵卫花 秦成林 李华 |
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| 作者单位： | 1. 上海大学,理学院,上海,200436
2. 交通银行,上海,200051 |
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| 基金项目： | 交通银行基金托管部(514522)资助项目 |
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| 摘 要： | 该文在AbelCadenillast与FernandoZapatero关于汇率控制的基本框架下,对汇率的混合经典-脉冲控制模型作了改进.其一是考虑了汇率变化对多边关系所产生的不同影响;其二是考虑到汇率高于或低于目标时对经济造成的影响是非对称的;其三是考虑到较高的利率与较低的利率对经济的影响也是非对称的.文章对新模型进行了分析,得出了求简单控制策略的非线性常微分方程,并对其中只考虑随机脉冲控制的情况导出了解析解的形式,给出了充分性的条件.
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| 关 键 词： | 汇率 混合经典脉冲控制 拟变分不等式 随机微分方程 停时 |
| 文章编号： | 1007-2861(2002)06-0557-05 |
| 修稿时间： | 2002年6月4日 |
Mixed Classical and Impulse Control of Exchange Rate-Asymmetric Factor and Multilateral Relation Factor |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | exchange rate mixed classical-impulse stochastic control quasi-variational inequalities stochastic differential equations stopping times |
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