| 谱估计在金融时间序列模型验证中的应用 |
| |
| 引用本文： | 刘晓曙.谱估计在金融时间序列模型验证中的应用[J].清华大学学报(自然科学版),2008,48(9). |
| |
| 作者姓名： | 刘晓曙 |
| |
| 摘 要： | 为将基于窗谱估计的模型验证技术应用于金融时问序列领域,以解决金融时同序列模型的设定正确性.本文通过实证比较的方法进行检验研究,结果表明:即使模型在5%置信水平下全部通过Basel规则、Kupiec统计量、Christofferson统计量检验,仍有可能存在模型设定错误,无法通过频谱分析模型验证法检验.也就是说,频谱分析模型验证法相对于当前商业银行或银监局在管理模型风险中广泛使用的回顾测试方法,在金融时间列模型的正确性设定检验方面具有更强的模型验证能方,它能揭示系统的更全面的信息.
|
| 关 键 词： | 金融 回顾测试 谱估计 模型验证 |
Application of spectrum estimation for verifying the financal time series model |
| |
| LIU Xiaoshu.Application of spectrum estimation for verifying the financal time series model[J].Journal of Tsinghua University(Science and Technology),2008,48(9). |
| |
| Authors: | LIU Xiaoshu |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
