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| 基于HP滤波的股票长期价格神经网络模型预测 | |
| 引用本文： | 郑爱宇,孙德山.基于HP滤波的股票长期价格神经网络模型预测[J].高师理科学刊,2023(10):36-40. |
| 作者姓名： | 郑爱宇 孙德山 |
| 作者单位： | 辽宁师范大学数学学院 |
| 摘 要： | 将上证指数和深证成指股票数据作为研究对象，对股票长期价格进行预测．选取长短期神经网络、循环神经网络、HP滤波长短期神经网络混合模型和HP滤波循环神经网络混合模型进行比较分析．经过模型间的对比分析，发现HP滤波对长短期神经网络预测的优化效果要优于循环神经网络. |
| 关 键 词： | 长短期神经网络 循环神经网络 股票预测 HP滤波 |