| 双二项模型下的破产概率研究 |
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| 引用本文： | 马翀,杨善朝. 双二项模型下的破产概率研究[J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2004, 22(3): 35-39 |
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| 作者姓名： | 马翀 杨善朝 |
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| 作者单位： | 广西师范大学,数学与计算机科学学院,广西,桂林,541004;广西师范大学,数学与计算机科学学院,广西,桂林,541004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ( 1 0 1 61 0 0 4)，广西十百千人才基金资助项目 |
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| 摘 要： | 在经典风险模型的基础上把复合二项模型推广为双二项情形，即单位时问内的保险费收取次数也为二项分布，证明了破产概率的一般公式和Lundberg不等式，就指数分布情形给出了破产概率的具体计算公式并进行了随机模拟．
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| 关 键 词： | 双二项模型 离散时间 破产概率 Lundberg不等式 |
| 文章编号： | 1001-6600(2004)03-0035-05 |
A STUDY OF THE RUIN PROBABILITY IN THE DOUBLE BINOMIAL MODEL |
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| MA Chong,YANG Shan-chao. A STUDY OF THE RUIN PROBABILITY IN THE DOUBLE BINOMIAL MODEL[J]. Journal of Guangxi Normal University(Natural Science Edition), 2004, 22(3): 35-39 |
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| Authors: | MA Chong YANG Shan-chao |
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| Abstract: | In this paper,the authors generalize the ruin probability from the compound binomial model to the double binomial model on the foundation of discrete classical risk model,i.e.,the premium are random variables.It proves the formula and the Lundberg inequality of ruin probability.As an application,they give the formula and the stochastic simulation of ruin probability for the case of exponential distribution. |
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| Keywords: | double binomial model discrete time ruin probability Lundberg inequality |
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