| 时间序列分析在证券分析中的应用 |
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| 引用本文： | 王德辉,刘宁. 时间序列分析在证券分析中的应用[J]. 松辽学刊, 2008, 29(1): 1-5 |
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| 作者姓名： | 王德辉 刘宁 |
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| 作者单位： | 吉林大学数学研究所,吉林长春130012 |
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| 摘 要： | 本文以时间序列分析原理为理论基础，运用VC语言的数值计算与分析功能，结合Matlab的制图功能，系统的分析和直观的显示了现实的金融证券（0889华联商城）在一年内的发展变化规律，建立其数学模型，这是时间序列分析在现实应用中重要地位的一种体现．
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| 关 键 词： | 时间序列 金融证券 自相关函数 偏相关函数 |
| 文章编号： | 1000-1840-(2008)01-0001-05 |
| 修稿时间： | 2007-09-24 |
Application of Time Series Analysis in Securities Analysis |
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| WANG De-hui,LIU Ning. Application of Time Series Analysis in Securities Analysis[J]. Songliao Journal (Natural Science Edition), 2008, 29(1): 1-5 |
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| Authors: | WANG De-hui LIU Ning |
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| Affiliation: | ( Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China) |
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| Abstract: | This paper is based on the principle of time series analysis. Using numerical computation and aualysis function of VC language and drawing function of Matlab, we systematically analyze and directly give the developmet law of real finanical securities （0889 Hualian Commercial Mansion） in one year, and establish its mathematical model.This is an example that the role of time series analysis is very important in realistic application. |
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| Keywords: | time series finanical securities autocorrelation partial correlation function |
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