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| 证券投资组合的模糊M-V模型 | |
| 作者单位： | 上海财经大学 上海200000 |
| 摘 要： | 假设证券的收益率为模糊随机变量 ,在考虑不存在无风险收益证券 ,且允许卖空时 ,提出了证券投资组合的模糊M V模型 .进一步 ,在α水平下 ,给出了模糊M V模型的一个解析解 ,并且讨论了证券组合的有效边缘随机水平α改变时的变化情况 ,Markowitz的M v模型为本模型的特殊情况 |
| 关 键 词： | 证券组合 模糊随机变量 模糊M-V模型 |
Fuzzy M-V Model to Portfolio |
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| Authors: | YANG Xiao-bin |
| Abstract: | |
| Keywords: | portfolio fuzzy random variation fuzzy M-V model |
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