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| 分数跳扩散环境下随机波动金融资产模型 | |
| 引用本文： | 孙玉东,田景仁,陈瑛.分数跳扩散环境下随机波动金融资产模型[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2019,35(4). |
| 作者姓名： | 孙玉东 田景仁 陈瑛 |
| 作者单位： | 贵州民族大学 商学院,贵阳,550025;贵州民族大学 商学院,贵阳,550025;贵州民族大学 商学院,贵阳,550025 |
| 基金项目： | 贵州省科学技术基金项目;贵州省教育厅青年科技人才成长项目 |
| 摘 要： | 在跳扩散环境下,研究了分数随机波动金融资产模型的存在性和唯一性.此外,对随机波动进行网格划分之后通过Monte-Carlo模拟研究了障碍期权定价问题. |
| 关 键 词： | 随机波动模型 存在性 唯一性 障碍期权 分数Brown运动 |
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