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| 基于自由现金流的抵押贷款违约模型 | |
| 引用本文： | 王法珂,刘玉菡.基于自由现金流的抵押贷款违约模型[J].山东师范大学学报(自然科学版),2010,25(Z1). |
| 作者姓名： | 王法珂 刘玉菡 |
| 摘 要： | 对违约概念进行了新的定义,建立了基于自由现金流的抵押贷款违约模型,研究了预期违约概率和预期违约挽回率,发现贷款企业的到期债务与相应自由现金流的比率越大,抵押贷款的预期违约概率就越大;抵押贷款的预期违约概率越大,其预期挽回率就越小,银行相应的预期损失就越大,银行承担的信用风险就越大. |
| 关 键 词： | 自由现金流 预期违约概率 预期违约挽回率 |
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