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分类号
杂志ISSN号
模糊期望值证券投资组合模型研究和实证分析
作者姓名:
杨梅
作者单位:
重庆大学数学与统计学院;
摘 要:
本文着眼于研究不确定环境下的投资组合问题,主要讨论了模糊期望值模型,创新点是把协方差引入到风险度量里面,建立一个群投资组合选择模型。并选取"上证50指数"中的19支成份股进行实证分析,结合遗传算法,通过运用MATLAB软件编程得到了三种投资者各自应该采取的最优投资组合。
关 键 词:
投资组合
模糊数
遗传算法
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