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| 一类奇异型扩散控制的折扣模型 | |
| 引用本文： | 刘坤会,秦明达,陆传赉.一类奇异型扩散控制的折扣模型[J].科学通报,1999,44(18). |
| 作者姓名： | 刘坤会 秦明达 陆传赉 |
| 作者单位： | 刘坤会(北方交通大学理学院,北京,100044);秦明达(北京科学技术大学数学力学系,北京,100083);陆传赉(北京邮电大学信息工程系,北京,100876) |
| 摘 要： | 研究了一类状态为扩散过程的奇异型折扣费用随机控制模型,其扩散过程的漂移系数和扩散系数都是非线性的.这类模型实质性地推广了以往Karatzas等人所建立的对应模型.文中采用了一些与以往不同的分析手法,给出了该模型最佳控制存在的充要条件.当最佳控制存在时,它是状态过程对两条直线的瞬时反射. |
| 关 键 词： | 随机控制 变分方程 奇异型随机控制 |
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