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线性规划在证券投资有效集研究中的应用
引用本文:
徐大江.线性规划在证券投资有效集研究中的应用[J].系统工程,1995,13(4):39-42,47.
作者姓名:
徐大江
摘 要:
本文以证券的实际平均收益作为预期收益的度量指标,以收益率与平均收益率偏差绝对值之和作为投资风险的度量指标,建立证券投资的多目标线性规划模型。研究有效风险证券组合集的有效证券组合集的构造与性质。
关 键 词:
证券投资
投资风险
预期收益
线性规划
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