| 基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算 |
| |
| 引用本文： | 蒲兴成,郑继明,游晓黔.基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算[J].重庆大学学报(自然科学版),2004,27(7):102-104. |
| |
| 作者姓名： | 蒲兴成 郑继明 游晓黔 |
| |
| 作者单位： | 重庆大学,自动化学院,重庆,400030;重庆邮电学院,计算机学院,重庆,400065;重庆邮电学院,计算机学院,重庆,400065 |
| |
| 基金项目： | 重庆邮电学院校科研和教改项目 |
| |
| 摘 要： | 基于期权定价的基本理论,研究美式看涨期权与欧式看涨期权之间的关系; 在Black-Scholes公式假设条件下,利用鞅和停时理论,得美式看涨期权的价格与欧式看涨期权的价格相等;探讨美式看跌期权价格的数字化计算,在相关假设条件下,利用基于最优化时的变分不等式证明了美式看跌期权价格的有界性,并介绍了几种美式看跌期权价格的数字化计算方法.
|
| 关 键 词： | 美式看涨期权 美式看跌期权 数字化计算 |
| 文章编号： | 1000-582X(2004)07-0102-03 |
| 修稿时间： | 2004年3月25日 |
Computing Method of America Option Under the Basis of Black-scholes Formula |
| |
| PU Xing-cheng.Computing Method of America Option Under the Basis of Black-scholes Formula[J].Journal of Chongqing University(Natural Science Edition),2004,27(7):102-104. |
| |
| Authors: | PU Xing-cheng~ |
| |
| Institution: | PU Xing-cheng~ |
| |
| Abstract: | On the basis of the theory of option pricing,We study the connection between America call option and European call option;Under the assumption condition of Black-Scholes formula ,use the theory of martingales and stopping time,get the conclusion that: the price of America call option equals the price of European call option; Discuss some numeric computing methods of the put America option pricing, with the invarional inequaility for optimal stopping, prove the boundary property of America put option price and introduce some numeric computing methods of the put America option price. |
| |
| Keywords: | america call option america put option numerically compute method the optimal stopping time |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《重庆大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《重庆大学学报(自然科学版)》下载免费的PDF全文 |
|
