| 马氏组合模型中协方差逆阵的内部构造及其影响下的有效边界探讨 |
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| 引用本文： | 李俊兵,李秀香,吴晨. 马氏组合模型中协方差逆阵的内部构造及其影响下的有效边界探讨[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2000, 26(3): 95-96 |
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| 作者姓名： | 李俊兵 李秀香 吴晨 |
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| 作者单位： | 1. 中国纺织大学旭日工商管理学院,上海,200051
2. 中国神马集团教育中心,平顶山,467000 |
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| 摘 要： | 对马氏模型下的协方差矩阵进行了推导,并探讨了其内部构造及其影响下的马氏有效边界,加深对马氏M-V模型的理解,并为指导组合投资实践服务。
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| 关 键 词： | 马科维茨组合理论 协方差逆阵 有效边界 |
| 修稿时间： | 1999-09-07 |
Inherent Structure of the Covariance Inverse in Markowitz Model and its Implication of Efficient Frontier |
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| Li Junbing,Li xiuxiang,Wu Chen. Inherent Structure of the Covariance Inverse in Markowitz Model and its Implication of Efficient Frontier[J]. Journal of Donghua University, 2000, 26(3): 95-96 |
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| Authors: | Li Junbing Li xiuxiang Wu Chen |
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| Abstract: | The Covariance Inverse in Markowitz Model has been discussed. The goal of this paper is the derivation and implication of a direct characterization of the inverse of the covariance matrix central to portfolio analysis. |
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| Keywords: | Markowita Model covariance inverse efficient frontier |
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