|
|||||
|
|
| 基于随机矩阵理论的Markowitz组合投资模型 | |
| 作者姓名： | 唐晓清 白延琴 刘念祖 刘莹 |
| 作者单位： | 上海大学理学院;上海立信会计学院数学与信息学院;邵阳学院理学系 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11071158) |
| 摘 要： | 通过随机矩阵方法识别、消除极端或非无关抽样样本,提高Markowitz模型的参数估计精度,改进应用Markowitz模型的效果;同时,针对抽样不足的情况,使用Bootstrap方法较好地解决了该问题. |
| 关 键 词： | Markowitz组合投资模型 随机矩阵理论 Bootstrap方法 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |