| 标的资产服从一类混合过程的2种奇异期权的定价 |
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| 引用本文： | 王剑君.标的资产服从一类混合过程的2种奇异期权的定价[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2011,34(3):467-471. |
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| 作者姓名： | 王剑君 |
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| 作者单位： | 湖南工程学院,理学院,湖南,湘潭,411104 |
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| 基金项目： | 湖南省教育厅科学研究资助项目 |
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| 摘 要： | 文章假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种奇异期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 奇异期权 |
Pricing of two kinds of exotic options driven by multidimensional fractional Brownian motions and Poisson processes |
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| WANG Jian-jan.Pricing of two kinds of exotic options driven by multidimensional fractional Brownian motions and Poisson processes[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2011,34(3):467-471. |
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| Authors: | WANG Jian-jan |
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