| 久期在债券利率风险度量中的应用及修正 |
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| 引用本文： | 杨文瀚.久期在债券利率风险度量中的应用及修正[J].山东科技大学学报(自然科学版),2002,21(2):11-13. |
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| 作者姓名： | 杨文瀚 |
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| 作者单位： | 山东科技大学,信息科学与工程学院,泰安,271019 |
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| 摘 要： | 介绍了不可能赎回债券的麦考莱久期；通过分段考虑贴现率，给出了麦考莱久期两种有效修改形式。
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| 关 键 词： | 债券 风险度量 麦考莱久期 远期利率 布朗运动 随机利率 金融市场 贴现率 |
| 文章编号： | 1000-2308(2002)02-0011-03 |
| 修稿时间： | 2001年10月8日 |
Application and Modification of Duration in Measurement of Interest Rate Risk of Bonds |
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| YANG Wen-han.Application and Modification of Duration in Measurement of Interest Rate Risk of Bonds[J].Journal of Shandong Univ of Sci and Technol: Nat Sci,2002,21(2):11-13. |
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| Authors: | YANG Wen-han |
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| Abstract: | This article simply introduces Macaulay's duration of non-callable bonds,and gives out two kinds of effective modification forms of Macaulay's duration through considering the discount rate in different stages. |
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| Keywords: | Macaulay's duration forward rate Brown motion random rate |
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