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杂志ISSN号
基于交易费用的均值-方差-熵投资组合模型
作者姓名:
冯学敏
武东旭
王晓峰
陆晓光
彭晓明
作者单位:
中国石油大学(北京)理学院
摘 要:
用方差和熵共同度量投资风险,并且考虑交易费用的影响,提出一种基于交易费用的均值-方差-熵的投资组合模型,并进一步讨论了熵在投资组合模型中所起的作用.通过对相关案例的求解与分析,验证了该模型的可行性及有效性.
关 键 词:
投资风险
熵
交易费用
投资组合
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