| 分数布朗运动环境下多资产的最大值期权定价 |
| |
| 引用本文： | 马玲,胡华. 分数布朗运动环境下多资产的最大值期权定价[J]. 江西师范大学学报(自然科学版), 2012, 0(6): 612-614 |
| |
| 作者姓名： | 马玲 胡华 |
| |
| 作者单位： | 宁夏大学数学计算机学院 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(61063020);宁夏自然科学基金(NZ1050);宁夏研究生教育创新计划(2010)资助项目 |
| |
| 摘 要： | 利用拟条件数学期望理论研究分数布朗运动环境下的期权定价问题,得到相同假设条件下的n维分数布朗运动环境下多种标的资产的最大值期权定价模型,推广了最大值期权模型,使应用更为广泛.
|
| 关 键 词： | 最大值期权 分数布朗运动 风险中性测度 拟条件数学期望 |
The Maximum Option Pricing for Assets in Fractional Brownian Motion Environment |
| |
| MA Ling,HU Hua. The Maximum Option Pricing for Assets in Fractional Brownian Motion Environment[J]. Journal of Jiangxi Normal University (Natural Sciences Edition), 2012, 0(6): 612-614 |
| |
| Authors: | MA Ling HU Hua |
| |
| Affiliation: | (School of Mathematics and Computer Science,Ningxia University,Yinchuan Ningxia 750021,China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
|
