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| 基于持有成本理论与统计原理的期货套利模型研究——沪深300指数期货套利实证研究 | |
| 引用本文： | 祝长华.基于持有成本理论与统计原理的期货套利模型研究——沪深300指数期货套利实证研究[J].韶关学院学报,2011,32(2). |
| 作者姓名： | 祝长华 |
| 作者单位： | 韶关学院,数学与信息科学学院,广东,韶关,512005 |
| 摘 要： | 由于持有成本理论结论与市场实际情况相去甚远,在持有成本理论形成的理论区间上,利用统计原理和SAS软件对区间进行修正,则可以使模型符合市场的需要,在此基础上对沪深300指数期货合约交易进行实证分析. |
| 关 键 词： | SAS 股指期货 套利模型 |
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