| 基于新息序列的多维MA(q)模型适时递推预测 |
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| 引用本文： | 牟峰,吴开信,李裕奇.基于新息序列的多维MA(q)模型适时递推预测[J].苏州科技学院学报(自然科学版),2008,25(2):25-28. |
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| 作者姓名： | 牟峰 吴开信 李裕奇 |
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| 作者单位： | 1. 西南交通大学数学系,四川成都,610031
2. 仰恩大学数学系,福建泉州,362014 |
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| 摘 要： | 利用Hilbert空间中正交投影的有关理论,给出并证明了最佳线性预测在内积定义下的一个定理,以此作为适时递归预测的基础.讨论了新息递归算法的理论和方法,将新息算法运用于多维MA(q)模型的预测问题.利用有穷观测值导出并证明了多维MA(q)模型的任意l步适时递归预测公式.
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| 关 键 词： | 多维MA(q)序列 新息序列 预测 新息序列 模型 递推 预测公式 Multivariate Prediction Recursive Sequences Based 观测值 有穷 预测问题 运用 递归算法 方法 定理 线性预测 最佳 理论 正交投影 |
| 文章编号： | 1672-0687(2008)02-0025-04 |
| 修稿时间： | 2007年4月23日 |
The h-Step Timely Recursive Prediction of Multivariate MA (q) Models Based on Innovational Sequences |
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| MU Feng,WU Kai-xin,LI Yu-qi.The h-Step Timely Recursive Prediction of Multivariate MA (q) Models Based on Innovational Sequences[J].Journal of University of Science and Technology of Suzhou,2008,25(2):25-28. |
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| Authors: | MU Feng WU Kai-xin LI Yu-qi |
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