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| 部分信息下的最优投资选择模型研究 | |
| 摘 要： | 在部分信息下研究了均值方差投资选择模型.投资者只能观察到风险资产的价格,漂移过程用一个高斯过程来刻画.本文的目的是使最终财富期望最大化,而使得最终财富的方差最小.本文模型中有一个债券及股票资产,在部分信息下推导出了最优策略及均值方差有效前沿. |
Continuous-time Mean-variance Portfolio Selection |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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