| 具有相依利息率的离散时间保险风险模型的一个联合分布 |
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| 引用本文： | 郝会兵,胡家喜,李春萍.具有相依利息率的离散时间保险风险模型的一个联合分布[J].孝感学院学报,2007,27(6):34-36. |
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| 作者姓名： | 郝会兵 胡家喜 李春萍 |
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| 作者单位： | 孝感学院 数学系,湖北,孝感 432000 |
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| 摘 要： | 研究了在利率具有一阶自回归结构的情况下的离散时间保险风险模型,得到了破产前最大盈余的分布以及破产前盈余,破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布的递推公式及其积分方程.
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| 关 键 词： | 离散时间风险模型 一阶自回归 破产前最大盈余 破产后赤字 |
| 文章编号： | 1671-2544(2007)06-0034-03 |
| 修稿时间： | 2007年9月3日 |
A Joint Distribution for the Discrete Time Insurance Risk Model with Dependent Rates |
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| Hao Huibing,Hu Jiaxi,Li Chunping.A Joint Distribution for the Discrete Time Insurance Risk Model with Dependent Rates[J].JOURNAL OF XIAOGAN UNIVERSITY,2007,27(6):34-36. |
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| Authors: | Hao Huibing Hu Jiaxi Li Chunping |
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| Abstract: | This paper discusses ruin problems in the discrete time insurance risk model in which the rates of interest are assumed to have a dependent autoregressive structure.The recursive formulae and integral equations of the distribution of the supremum suplus before ruin,and the joint distribution of surplus before the ruin and the deficit at ruin and supremum surplus before ruin are obtained. |
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| Keywords: | the discrete time insurance risk model autoregressive structure the supremum suplus before ruin the deficit at ruin |
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