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| 资本市场有效性假说与AR-X-GARCH模型的应用 | |
| 作者姓名： | 彭作祥 庞皓 |
| 作者单位： | 1. 西南师范大学数学系,重庆,400715;西南财经大学统计系,四川,成都,610074 2. 西南财经大学统计系,四川,成都,610074 |
| 摘 要： | 资本市场有效性假说的实证分析主要有随机游走检验,相关性检验和ARCH类模型检验,而ARCH类模型较好地揭示高频金融时间序列的条件方差时变性,波动集束和宽尾分布现象。使用AR－X－GARCH（1,1）模型分析深沪两市的弱式有效性,条件方差的特性及它们的交互影响。 |
| 关 键 词： | 资本市场 AWR－X－GARCH模型 市场有效性假说 弱式有效性 条件方差 股票市场 外汇市场 |
| 文章编号： | 1000-5471(2002)03-0303-06 |
| 修稿时间： | 2001-11-16 |
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