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| 风险损失分布为高峰厚尾的模糊投资组合研究 | |
| 作者单位： | ;1.华南理工大学数学学院 |
| 摘 要： | 针对风险因子分布是高峰厚尾且不精确情况,研究了线性投资组合的Va R和ES的计算问题.根据Yosida观点,将风险因子作为模糊随机变量,同时处理变量的随机性和模糊性.将Yosida模型扩展到一般化的梯形模糊随机变量,给出了不精确情形下的Va R估计表达式.在数值计算中给出了中国股票市场中3个投资组合计算的实例,证明了模型的有效性. |
| 关 键 词： | 投资组合 风险因子分布 VaR和ES 随机性 模糊性 |
Study of vague portfolio under risk factor distribution in peak thick tail |
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