时间序列与证券价格周期 |
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引用本文: | 刘海军,罗俊明,任国彪. 时间序列与证券价格周期[J]. 郑州大学学报(理学版), 2001, 23(3): 42-45 |
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作者姓名: | 刘海军 罗俊明 任国彪 |
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作者单位: | 郑州大学数学系, |
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基金项目: | 河南省自然科学基金资助项目. |
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摘 要: | 利用时间序列的隐周期理论,对证券价格的周期波动建立数学模型,并结合深、沪证券市场的指数数据进行分析,得到了指数波动的隐周期.结果表明,中国证券指数存在波动周期.
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关 键 词: | 隐周期 时间序列 指数 |
文章编号: | 1001-8212(2001)03-0042-04 |
修稿时间: | 2001-04-04 |
Time Sequences and Asset Quasi-periods |
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