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| 时间序列与证券价格周期 | |
| 引用本文： | 刘海军,罗俊明,任国彪.时间序列与证券价格周期[J].郑州大学学报(理学版),2001,23(3):42-45. |
| 作者姓名： | 刘海军 罗俊明 任国彪 |
| 作者单位： | 郑州大学数学系, |
| 基金项目： | 河南省自然科学基金资助项目. |
| 摘 要： | 利用时间序列的隐周期理论,对证券价格的周期波动建立数学模型,并结合深、沪证券市场的指数数据进行分析,得到了指数波动的隐周期.结果表明,中国证券指数存在波动周期. |
| 关 键 词： | 隐周期 时间序列 指数 |
| 文章编号： | 1001-8212(2001)03-0042-04 |
| 修稿时间： | 2001年4月4日 |
Time Sequences and Asset Quasi-periods |
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