| 期权定价的分数二叉树模型 |
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| 引用本文： | 万成高,高莘莘,熊莹盈. 期权定价的分数二叉树模型[J]. 湖北大学学报(自然科学版), 2008, 30(3) |
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| 作者姓名： | 万成高 高莘莘 熊莹盈 |
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| 作者单位： | 湖北大学,数学与计算机科学学院,湖北,武汉,430062;湖北大学,数学与计算机科学学院,湖北,武汉,430062;湖北大学,数学与计算机科学学院,湖北,武汉,430062 |
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| 基金项目： | 湖北省教育厅中青年人才基金 |
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| 摘 要： | 利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的分数二叉树模型,研究此模型分别用于标准欧式/美式期权定价的性质,指出其具有相容性.利用粘性解方法,证明模型对标准欧式/美式期权的收敛性.同时,给出计算实例以说明此模型的有效性.
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| 关 键 词： | 二叉树模型 标准欧式/美式期权 相容性 收敛 |
The binomial tree method of fraction for pricing options |
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| WAN Cheng-gao,GAO Shen-shen,XIONG Ying-ying. The binomial tree method of fraction for pricing options[J]. Journal of Hubei University(Natural Science Edition), 2008, 30(3) |
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| Authors: | WAN Cheng-gao GAO Shen-shen XIONG Ying-ying |
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