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期权定价的分数二叉树模型
引用本文:万成高,高莘莘,熊莹盈.期权定价的分数二叉树模型[J].湖北大学学报(自然科学版),2008,30(3).
作者姓名:万成高  高莘莘  熊莹盈
作者单位:湖北大学数学与计算机科学学院,湖北武汉430062
基金项目:湖北省教育厅中青年人才基金
摘    要:利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的分数二叉树模型,研究此模型分别用于标准欧式/美式期权定价的性质,指出其具有相容性.利用粘性解方法,证明模型对标准欧式/美式期权的收敛性.同时,给出计算实例以说明此模型的有效性.

关 键 词:二叉树模型  标准欧式/美式期权  相容性  收敛

The binomial tree method of fraction for pricing options
WAN Cheng-gao,GAO Shen-shen,XIONG Ying-ying.The binomial tree method of fraction for pricing options[J].Journal of Hubei University(Natural Science Edition),2008,30(3).
Authors:WAN Cheng-gao  GAO Shen-shen  XIONG Ying-ying
Abstract:
Keywords:
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